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Author: holbrook

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@@ -59,7 +59,64 @@ TqSDK举例。
 - Carry策略
 
 
+----------
 
+from 《python量化交易》
+
+国内常用的量化交易策略:
+
+- CTA策略(期货)
+
+  CTA: Commodity Trading Advisor, 商品交易顾问
+
+  大体可以分为三种：
+
+  + 趋势跟踪策略(70%)
+
+    追涨杀跌，通过快速止损实现“大赚小亏”。
+    根据时间级别不同，可以分为日内短线策略，日间中长线策略等
+
+  + 价差套利(均值回归)策略(25%)
+
+    捕捉不合理价差，买入低估的，卖出高估的。一般风险小，回报稳定。
+    根据品种细分：
+
+    * 跨期套利
+    * 期限套利
+    * 跨品种套利
+    * 跨市场套利
+
+
+  + 趋势反转(逆趋势）策略(5%)
+
+    预测反转点。 传统上用头肩形态、突破形态、交易量等作为反转指标。
+
+- Alpha策略（股票）
+
+  
+
+- 波动率套利策略（期权）
+
+
+
+- 高频交易策略
+
+
+Q quant: 风险中性测度， 重模型轻数据。 应用：模型固定，用数据精练模型参数
+P quant: 真实概率测度， 重数据轻模型。 应用：若干模型，用数据选择模型
+
+国内：P强Q弱
+
+
+
+
+TODO:
+
+
+
+
+
+----------
 
 
 最后，用 GA (General Algorithm) 进行参数优化  
@@ -73,8 +130,42 @@ TqSDK举例。
 
 常用的统计指标包括：
 
-- 
+- 回报率
+
+  RR, Return of Rate. 回报率。 策略在一定时期内的盈亏。
+
+  TP = 总盈利-总亏损
+  RR = TP/INV * 100%
+
+  INV: 初始资本
+
+- 盈亏比
+
+- 最大回撤
 
+- 胜率
+
+- 索提诺比率
+ 
+  Sortino Ratio 
+
+- 夏普比率
+
+  Sharp Ratio 
+
+- 偏度 
+
+  相同 sharp ratio, 偏度可能不同
+
+  偏度决定了风险暴露
+
+
+
+- Beta值
+
+- 詹森阿尔法 
+
+  Jensen's Alpha
 
 
 # 策略开发流程
@@ -85,7 +176,7 @@ TqSDK举例。
    + 自适应的算法
    + 简单的交易逻辑
    + 鲁棒的设计
-
+ 
 1. 提出假设
 
 2. 建立交易策略